Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken

Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios untersucht Timo Reinschmidt den okonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schatzer, der neben weiteren, klassischen Schatzverfahren als Grundlage fur die Portfoliobildung dient.